สอนวิธีเลือก-เปรียบเทียบ \”กองทุน\” ด้วยตัวเอง | ลงทุนนิยม EP.58 | sharpe ratio คือ

สอนวิธีเลือก-เปรียบเทียบ \”กองทุน\” ด้วยตัวเอง | ลงทุนนิยม EP.58

ชมวิดีโอด้านล่าง

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

วันนี้มาสอนวิธีเลือกเปรียบเทียบกองทุนด้วยตัวเอง ที่ใครๆก็ทำได้!!
ติดตามรายการ ‘ลงทุนนิยม’ กับ ผู้ริเริ่มแนวคิด ‘ใช้แรงทำเงิน ให้เงินทำงาน’ เฟิร์น ศิรัถยา อิศรภักดี
WealthMeUp ลงทุนนิยม
• เจาะลึกกลยุทธ์ ‘นักลงทุนคุณภาพ’ กับซีรี่ย์ https://youtube.com/playlist?list=PLaVAiY_KTBgTaJtmyDQWhyRbP7PVldju
• อยากรู้ ‘วิธีทำ’ ให้มั่งคั่ง ต้องดูซีรี่ย์ 10วันฉันต้องWealth https://youtube.com/playlist?list=PLaVAiY_KTBgQmdyF7HePAfkQQrqkJpCQA
• เรียนรู้เรื่อง Digital Asset ได้ใน ซีรี่ย์ crypto101 https://youtube.com/playlist?list=PLaVAiY_KTBgTOB3HCgvK3IPfIDeqedBq

Facebook: https://www.facebook.com/WealthMeUp
Line: https://line.me/R/ti/p/%40wealthmeup
Instagram: https://www.instagram.com/wealthmeup
Website: http://www.wealthmeup.com

The Sharpe Ratio – Risk Adjusted Return Series – Part 1

ชมวิดีโอด้านล่าง

Claim your FREE trial to the VTS Total Portfolio Solution:
https://www.volatilitytradingstrategies.com/subscribe
Options Trading Community Another FREE Trial:
https://www.vtsoptions.com/subscribe
Follow me on Twitter:
https://twitter.com/VolatilityVIX
VTS Volatility Dashboard:
https://www.volatilitytradingstrategies.com/volatilitydashboard

Brent Osachoff , volatility trading strategies, VTS , VTS options, volatility trading , Volatility ETPs, options trading , investing , stock market, VIX, VXX, UVXY

Lesson28 อธิบายเกณฑ์การเลือกกองทุนรวมที่ดี（Sharpe ratio）

ชมวิดีโอด้านล่าง

ในวีดีโอนี้จะอธิบายเกี่ยวกับ “เกณฑ์การเลือกกองทุนรวมที่ดี”
“Sharpe ratio” คือ ดัชนีที่แสดงสัดส่วนผลตอบแทนต่อความเสี่ยงว่าสูงแค่ไหน
ช่องนี้จะอธิบายโดยใช้อนิเมชั่น
“ผู้ที่ไม่เคยลงทุน หรือ ยังไม่สนใจเรื่องลงทุน”
ก็สามารถเข้าใจได้อย่างง่ายๆ
การเพิ่มพูนความรู้ด้านการเงินนั้น
จะช่วยให้ชีวิตคุณดีขึ้นอย่างแน่นอน
หากคุณชอบวีดีโอนี้ ช่วยกดติดตามช่อง
กดไลค์และช่วยแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ
SharpeRatio
กองทุนรวม
sp500

Sharpe Ratio, Treynor Ratio and Jensen’s Alpha (Calculations for CFA® and FRM® Exams)

ชมวิดีโอด้านล่าง

AnalystPrep’s Concept Capsules for CFA® and FRM® Exams
This series of video lessons is intended to review the main calculations required in your CFA and FRM exams.
For Level I Video Lessons, Study Notes, Question Bank, CBT Mock Exams \u0026 More: https://analystprep.com/shop/cfalevel1learnpracticepackage/
For FRM (Part I \u0026 Part II) Video Lessons, Study Notes, Question Bank, CBT Mock Exams \u0026 More: https://analystprep.com/shop/unlimitedpackageforfrmpartipartii/
AnalystPrep is an Official GARPApproved Exam Preparation Provider
Sharpe Ratio
The Sharpe Ratio is defined as the portfolio risk premium divided by the portfolio risk. The Sharpe ratio, or rewardtovariability ratio, is the slope of the capital allocation line (CAL). The greater the slope (higher number) the better the asset.
The Sharpe Ratio defines the risk in terms of standard deviation, which is a measure of total risk. Hence, it includes both systematic as well as unsystematic risk.
Treynor Ratio
The Treynor ratio is an extension of the Sharpe ratio that instead of using total risk uses beta or systematic risk in the denominator. As such, this is better suited to investors who hold diversified portfolios.
As with the Sharpe ratio, the Treynor ratio requires positive numerators to give meaningful comparative results and, the Treynor ratio does not work for negative beta assets. Also, while both the Sharpe and Treynor ratios can rank portfolios, they do not provide information on whether the portfolios are better than the market portfolio or information about the degree of superiority of a higher ratio portfolio over a lower ratio portfolio.
Jensen’s Alpha
Jensen’s alpha is based on systematic risk. The daily returns of the portfolio are regressed against the daily returns of the market in order to compute a measure of this systematic risk in the same manner as the CAPM. The difference between the actual return of the portfolio and the calculated or modeled riskadjusted return is a measure of performance relative to the market.
If alpha is positive, the portfolio has outperformed the market whereas a negative value indicates underperformance. The values of alpha can also be used to rank portfolios or the managers of those portfolios with the alpha being a representation of the maximum an investor should pay for the active management of that portfolio.

Sharpe Ratio

ชมวิดีโอด้านล่าง

Learn about this ratio developed by Nobel laureate William F. Sharpe to measure riskadjusted performance.

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆEconomy